Нестационарные временные ряды. Константин Осминин, Юрий Орлов

Нестационарные временные ряды. Константин Осминин, Юрий Орлов скачать бесплатно fb2 pdf epub
  • Полное название:

    Нестационарные временные ряды. Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков

  • Авторы: Константин Осминин, Юрий Орлов
  • Год издания: 2011
  • Язык: русский
Купить бумажную книгу:

В настоящей книге описываются методы анализа и прогнозирования временных рядов, которые встречаются в практической деятельности. Представлены как традиционные методы, разработанные для стационарных временных рядов, так и новые подходы, которые предлагается использовать для анализа нестационарных случайных процессов, если применение к последним стандартных адаптивных процедур не обеспечивает нужной точности прогнозирования. Основная цель книги - предложить практикующим аналитикам инструмент исследования временных рядов, опирающийся на некоторые эмпирические статистики и имеющий определенные теоретические обоснования. В основе развиваемого подхода лежит понятие выборочной функции распределения, меняющейся с течением времени.
Книга условно разделена на две части: теоретическую, в которой излагаются необходимые сведения из теории стационарных и нестационарных случайных процессов и математической статистики, и практическую, где приводятся примеры применения развитой теории для анализа и прогнозирования временных рядов, встречающихся в различных областях деятельности.